Gói tidyquant được thiết kể để xử lý, phân tích dữ liệu tài chính; gói cung cấp nhiều tập dữ liệu lớn, đa dạng như gói xts, zoo, quantmod, TTR, PerformanceAnalytics,… Kết quả xử lý, phân tích dữ liệu sẽ được trả định dạng tibble (khung dữ liệu tinh gọn). Ưu điểm chính của gói là có thể sử dụng các hàm định lượng với các hàm trong thư viện tidyverse; bao gồm purrr, dplyr, tidyr, ggplot2, lubridate,… Quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu được thao tác thông qua các hàm tq_get(), tq_transmute(), tq_mutate(), tq_performance(), tq_portfolio().
Hàm tq_get()
Hàm tq_get() được sử dụng để dữ liệu từ các trang web; như lấy dữ liệu về giá cổ phiếu; số liệu thống kê chính thời gian thực,…, báo cáo tài chính; cổ tức, chia tách,…, dữ liệu kinh tế, tỷ giá FOREX,…
- x: một chuỗi ký tự, vectơ ký tự hoặc tibble biểu thị một hoặc nhiều ký hiệu cổ phiếu, tổ hợp tiền tệ, mã FRED,…
- get: chuỗi ký tự biểu diễn loại dữ liệu cần lấy cho x. Các tùy chọn bao gồm:
o stock.prices: trích xuất giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, khối lượng và giá cổ phiếu đã điều chỉnh cho một mã cổ phiếu từ Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/).
o dividends: nhận cổ tức cho một mã cổ phiếu từ Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/).
o split: nhận tỷ lệ chia tách cho một mã cổ phiếu từ Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/).
o stock.prices.japan: xem giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, khối lượng và giá cổ phiếu đã điều chỉnh cho một mã cổ phiếu từ Yahoo Finance Japan.
o economic.data: trích xuất dữ liệu kinh tế từ FRED (https://fred.stlouisfed.org/).
o quandl: trích xuất dữ liệu từ Quandl (https://data.nasdaq.com/).
o quandl.datatable: trích xuất dữ liệu bảng từ Quandl (https://data.nasdaq.com/).
o tiingo: trích xuất dữ liệu từ Tingo (https://www.tiingo.com/).
o tiingo.iex: trích xuất dữ liệu từ Tingo (https://www.tiingo.com/).
o tiingo.crypto: trích xuất dữ liệu từ Tingo (https://www.tiingo.com/).
o alphavantager: trích xuất dữ liệu từ Alpha Vantage (https://www.alphavantage.co/).
o rblpapi: trích xuất dữ liệu từ Bloomberg (https://www.bloomberg.com/professional/products/bloomberg-terminal/).
- complete_cases: xóa các ký hiệu trả về giá trị N/A do lỗi với lệnh gọi.
- …: các tham số bổ sung được truyền cho hàm wrapped(); các tham số tùy chọn phổ biến bao gồm:
o from: chuẩn hóa cho các hàm chuỗi thời gian trong các gói quantmod, quandl, tiingo, alphavantager. Chuỗi ký tự biểu diễn ngày bắt đầu theo định dạng Năm-Tháng-Ngày (YYYY-MM-DD).
o to: chuẩn hóa cho các hàm chuỗi thời gian trong các gói quantmod, quandl, tiingo, alphavantager. Chuỗi ký tự biểu diễn ngày kết thúc theo định dạng Năm-Tháng-Ngày (YYYY-MM-DD).
Hàm tq_transmute() và tq_mutate()
Hàm tq_transmute() và tq_mutate() được sử dụng để xử lý dữ liệu tài chính từ các gói xts, zoo, quantmod, TTR và PerformanceAnalytics. Hàm tq_mutate() được sử dụng để thêm một cột vào tibble, trong khi đó hàm tq_transmute() được sử dụng để trả về một tibble mới cho các thay đổi chu kỳ.
- data: một tibble sau khi lấy dữ liệu từ hàm tq_get().
- select: các cột (biến) được gửi đến để xử lý.
- mutate_fun: các hàm đột biến từ gói xts, quantmod hoặc TTR; sử dụng hàm tq_transmutate_fun_options() và tq_mutate_fun_options() để xem danh sách đầy đủ các tùy chọn.
- col_rename: một chuỗi hoặc vectơ được dùng để đặt lại tên của cột.
- …: các tham số được thêm vào từ các hàm đột biến.
Hàm tq_performance() và tq_portfolio()
Hàm tq_performance() và tq_portfolio() được thiết kế để phân tích hiệu suất và phân tích danh mục đầu tư. Hàm tq_performance() được sử dụng để chuyển đổi lợi nhuận đầu tư thành số liệu hiệu suất. Hàm tq_portfolio() được sử dụng để tổng hợp một hoặc nhiều nhóm lợi nhuận thành một hoặc nhiều danh mục đầu tư.
- data: một tibble.
- Ra: cột lợi nhuận.
- Rb: cột lợi nhuận cơ sở (baseline returns).
- performance_fun: hàm hiệu suất từ gói PerformanceAnalytics.
- assets_col: cột tài sản.
- returns_col: cột lợi nhuận.
- weight: tham số tùy chọn cho trọng số tài sản, có thể được truyền dưới dạng vectơ số là độ dài của số lượng tài sản hoặc dạng hai cột với tên tài sản ở cột đầu tiên và trọng số ở cột thứ hai.
- col_rename: chuỗi ký tự hoặc vectơ ký tự chứa tên có thể được sử dụng để đổi tên cột.
- …: các tham số bổ sung.
Nhất Luận
----------------------------------------
Tài liệu tham khảo:
[1] R for Data Science. https://r4ds.had.co.nz/
[2] R for Data Science (2e). https://r4ds.hadley.nz/
[3] R for Data Science. https://bookdown.org/swen/R_for_Data_Science/
[4] R Packages (2e). https://r-pkgs.org/
[5] Advanced R. https://adv-r.hadley.nz/index.html#license
[6] Advanced R Solutions. https://advanced-r-solutions.rbind.io/
[7] tidyquant: Tidy Quantitative Financial Analysis. https://cran.r-project.org/web/packages/tidyquant/index.html
[8] tidyquant-package: tidyquant: Integrating quantitative financial analysis tools with the tidyverse. https://www.rdocumentation.org/packages/tidyquant/versions/1.0.9/topics/tidyquant-package
[9] tq_get: Get quantitative data in tibble format. https://www.rdocumentation.org/packages/tidyquant/versions/1.0.10/topics/tq_get
[10] Package ‘tidyquant’. https://cran.r-project.org/web/packages/tidyquant/tidyquant.pdf